Este sistema surge de la necesidad que tienen las empresas financieras reguladas de administrar eficientemente su flujo de caja. En un mercado tan competitivo es cada vez más evidente de que una administración eficiente de la liquidez de una empresa le puede proveer de una ventaja significativa y simultáneamente una mejor administración de los distintos riesgos involucrados.
Este módulo administra la elaboración del flujo de caja de una entidad financiera. Partiendo de los auxiliares y de la información proporcionada por el personal relevante genera la proyección daría de los saldos de efectivo y luego valida si los supuestos asociados a dicho flujo se están cumpliendo. Entro otros reportes genera: calce de plazos consolidado y por moneda, flujo diario, semanal, mensual, etc o algún esquema mixto, indicadores de liquidez.
Las características del módulo son las siguientes:
- Se construye un modelo que, partiendo de una combinación de datos reales y valores supuestos, genere una serie de informes y consultas indispensables para la correcta administración del riesgo de liquidez. Esto incluye: flujo proyectado, calce de plazos, cálculo del ICL (índice de cobertura de liquidez).
- Otros reportes generados son:
- Partiendo de las distintas fuentes de información el módulo construye una base de datos en SQL-Server que servirá como repositorio de datos (“Datamart”) para los informes de liquidez y para otros módulos y sistemas que se instalen en el futuro y que requieran de estos mismos.
- El modelo generará el flujo de caja diario sobre la operación en moneda local y sobre la operación en dólares vistas independientemente así como un flujo de caja consolidado.
- El modelo genera automáticamente un calce de plazos en ambas monedas y en forma consolidada, basándose en los vencimientos pactados de las distintas carteras financieras.
- El sistema se alimenta de los auxiliares financieros de la institución, de donde toma de manera automatizada las proyecciones de vencimientos de préstamos, certificados, cupones, etc.
- La información manual (proyecciones de nuevas colocaciones, renovaciones de CDPs, etc) puede capturarse de forma descentralizada. De ésta forma los usuarios que mejor conocen las estimaciones son los responsables de incorporar los datos.
- El sistema permitirá que la información pueda ser visualizada en forma numérica o gráfica y puede ser exportada en forma natural a Excel, Power Point, etc. Además en todos los reportes existe la dimensión temporal de forma que siempre es posible justificar cualquier variación en un indicador comparando las partidas que los componen en los periodos precedentes.
- Los distintos informes proyectados pueden agruparse en los períodos que el cliente determine (diarios, semanal, mensual, trimestral, anual, etc.) inclusive es posible hacer reportes mixtos que combinen distintos agrupamientos en el mismo reporte.
Calce de plazos en colones, se aprecia que el nivel de detalle permite bajar hasta productos individules. Además se nota la posibilidad de tener períodos mixtos en las bandas por plazo. Este formato tanto en líneas de detalle como en las bandas de los vencimientos son 100% configurables por el usuario.
Sobre cualquier cifra de cualquier reporte es posible mostrar el detalle a nivel de las operaciones individuales que componene esta cifra. Así por ejemplo en este caso estamos viendo un detalle de las inversiones que vencen en una banda específica. De igual manera se puede ver el detalle de clientes de CDP, Préstamos , Cuentas Corrientes, etc. Además como el botón de arriba lo muestra esta información pude ser exportada a Excel en cualquier momento.
En esta pantalla se muestran los indicadores de liquidez requeridos por el CAMELS de SUGEF. Sin embargo los usuarios pueden construir sus propios indicadores. En este caso el sistema calcula todas las variables (incluyendo la fluctuación máxima) con base en la información capturada de manera automática. .
Esta pantalla es una muestra del flujo de caja proyectado. El usuario sin embargo puede definir el formato que quiere modificando las líneas y los rangos de las bandas de agrupación de las cifras proyectadas.